股票必要报酬率和β系数

计算资产组合的β系数、必要收益率

β系数=（A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7

同学你为什么一定要贴在数学这里呢，哎，我想回答加分都不行，而且这么少分，很少人愿意回答的campEa=Rfree+betax(RM-RF)=0.05+0.91x(0.15-0.05)=0.141(2)股票价值等于股票所有现金流的折现C=2.2G=0....

β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。1.β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险...

当发生通货膨胀时，货币贬值，物价上涨，股票必要收益率增加；2、风险回避程度的变化，风险回避程度越大，则股票必要收益率越小；风险回避程度越小，则股票必要收益率越大；3、股票β系数的变化，β的大小表示收益的波动性的...

公式：Rj=Rf+β(Rm-Rf)，式中：Rj-一一第i种股票或证券组合的必要报酬率；Rf一一无风险报酬率；Rm一一所有股票的平均报酬率；β--第i种股票或证券组合的贝他系数。投资组合的期望报酬率就是组成投资组合的各种...

市场报酬率Km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率。换言之，市场组合风险收益率为：市场报酬率-无风险收益率。

(1)该证券组合的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68(2)该证券组合的必要投资收益率=7%+9%*1.68=22.12%拓展资料股票（stock）是股份公司所有权的一部分，也是发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行...

（1）风险报酬率=1.4x（18%-8%）=14（2）RA=8%+1.4x(18%-8%)=22(3)B系数=（1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4）/(1+2+3+4)=1.27

β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。如果β=0表示没有风险，β=0.5表示其风险仅为市场的一半，β=1表示风险与市场...

2、B股的“B”，仅相对于A股的“A”而言，无实际含义，区别于“H股”、“S股”等含义。B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值，以外币认购和买卖，在中国境内（上海、深圳）证券交易所上市交易的外资股。B...