当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时

假设市场组合预期收益率为6.3%,无风险利率为5%,如果该股票的β值为0...

【答案】：A根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率-无风险收益率）。根据上式可知，5%+0×（6.3%...

最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]；其中Rf：无风险收益率——一般用国债收益率来衡量；E(Rm)：市场投资组合的预期...

为标准离差率。例:短期国债利率为6%，某股票期望收益率为20%，其标差为8%，风险价值系数为30%，则该股票必要收益率为18%。其中:风险收益率bV=30%x(8%+20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。其中:Rf:无风险收益率一般用国债收益率来衡量，E(Rm)：市场投资组合的预期收益率，βi:投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，...

在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。（风险收益率=风险大小+风险价格）无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率必要投资收益率＝无风险收益率+风险收益率＝（资金时间价值＋通货膨胀补偿率...

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。计算过程：E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者...

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。其中:Rf:无风险收益率一般用国债收益率来衡量，E(Rm)：市场投资组合的预期收益率，βi:投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，...

上式表明,在限制条件下求解Xi证券收益率使组合风险б2(rp)最小,可通过朗格朗日目标函数求得。其经济学意义是,投资者可预先确定一个期望收益,通过上式可确定投资者在每个投资项目(如股票)上的投资比例(项目资金分配),使其总投资风险...

最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]其中:Rf:无风险收益率——一般用国债收益率来衡量E(Rm)：市场投资组合的预期...

资本资产定价模型（CAPM）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产...