股票β系数怎么计算

股票的阿尔法贝塔,指的是什么?

阿尔法(α)和贝塔(β)是希腊字母中的首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。在买股票的时候，估计很多朋友很少考虑买指数基金，因为ETF就是涵盖...

贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式贝塔系数应用贝塔系数反映了个股...

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能计算。计算方式单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：β计算公式其中Cov(ra,rm)是证券a的...

β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等...

具体公式参考此网页，比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用...

1、Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率zhidao；β为风险价值系数；1.5Km为市场组合平均收益率版10％Rf为无风险收益率6％风险收益率=1.5*(10%-6%)=62、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=123、股票...

一般而言，一只股票的贝塔系数有两种来源：第一，就是和大盘做回归分析。这样看就是这支股票和整个市场的贝塔是怎么样的。这个比较粗略，实际参考意义不大。第二，就是在行业内回归来得到贝塔系数。一种是与自身行业的均值来...

12月份到期的沪深300期指为1322点，每点乘数100元，三只股票的β系数分别是1.5，1.2和0.9。要计算买进几张期货合约，先要计算该股票组合的β系数：该股票组合的β系数为1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2...

说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险.小结：1）β值是衡量系统性风险,2）β系数计算的两种方式.贝塔系数用于证券市场的计算公式贝塔系数概述股票的β系数...

如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。