如果两只股票之间的相关系数为

如果A、B两只股票的期望报酬率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组...

【答案】：A如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票报酬率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100...

超额收益一般指超过市场平均水平的收益，相关系数是2个股票超额收益变动的一致性、同步性，一般用线性回归方法来求解。

【答案】：C知识点:第2章第2节。通过本题掌握证券资产组合的风险分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围为[-1,1]，相关系数=0时，两项资产的收益率之间不存在相关性。相关系数为0.5时，表明两项证券资产...

1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相关系数=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大确定,全部投资于B?供参考...

D.风险等于两只股票风险之和【答案】A【解析】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关(相关系数为1)，完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只...

系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1而大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1，该组合不能抵消...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期...

[解析]协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。8、如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()。(2007年)A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险...

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++