单只股票期望收益率
股票投资估价,股票投资期望收益率
甲公司年均增长率为5%，企业永续价值为=0.2*（1+5%）/(R-5%)=6元，投资甲公司回报率为8.5%，投资乙公司回报率为0.6/8=7.5%，所以企业投资甲公司合适。
某种股票的期望收益率为10%,其标准离差为0.04,风险价值系数为30%,则...
风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以...
股票估值中市场组合的预期收益率是怎么取值的?
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为6%，也就是0.6*（15%-5%）=6%。期望收益率，就是估计未来收益率的各种可能结果，然后，用它们出现的概率对这些估计...
股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%,求市场收益和无风险利率
回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
一个证券投资学的题,求期望收益率和判断是否买入股票的
2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%，贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动，无市场风险，故期望收益率为53、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*（12%-5%）=8.5若现在买入该股票的实际收益率为（16....
假设市场中只有股票A和B它们的期望收益率分别等于10%和12%,标准差分别...
市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20w*0.05+（1-w）*0.11=0.1所以w=1/6标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8
...期望收益率是14%,无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少...
设合理价格为x预期要求收益率=(1000-x)/x=无风险收益率10%+贝塔系数0.6*（17%-10%）算出来x=876很简单的呵呵
...一只股票的贝塔值为0.9,这只股票的预期收益率是()。
【答案】：B
求文档:股票A的期望收益率为12%,而封校值B等于1,B股票的期望收益率为...
（1）根据CAPM模型，有E(rA)=5%+（11%-5%）=11E(rB)=5%+1.5×（11%-5%）=14因为14%〉11%，所以买B股票更好（2）A股票的α值为12%-11%=1B股票的α值为13%-14%=-1...
股票X期望收益率为12%,而风险值β=1,股票a期望收益率为13%,β=1.5,市...
根据capm的模型，我认为应该买第α股票股票的期望值越高其收益率越大x股票=1*12%=0.12α股票=1.5*13%=0.185