按照资本资产定价模型某股票的贝塔系数

对资本资产定价模型的理解,正确的有()。

【答案】：A,B,D市场资产组合的贝塔值为1；充分分散化的资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险。

贝塔系数的计算贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式公式为：其中Cov(...

按照资本资产定价模式影响特定股票预期收益率的因素包括：1、无风险的收益率；2、平均风险股票的必要收益率；3、特定股票的贝塔系数。长期投资是指不满足短期投资条件的投资，即不准备在一年或长于一年的经营周期之内转变为现金...

β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

【答案】：A、C、D影响其β值大小的因素包括：该股票与整个股票市场的相关性（相关系数）、该股票自身的标准差、整个股票市场（市场组合）的标准差。

【答案】：CC根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。方差和标准差用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计...

答案选Cβ系数概念来源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量，直白点的意思可以是就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。具体到本题，全体市场本身...

2、风险回避程度的变化，风险回避程度越大，则股票必要收益率越小；风险回避程度越小，则股票必要收益率越大。3、股票β系数的变化，β的大小表示收益的波动性的大小，从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时，该资产...

资本资产定价模型(CAPM)计算：KE=RF+β(RM－RF)=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数（上市公司股票的加权平均收益率-无风险报酬率）式中：RF－无风险报酬率，β－上市公司股票的市场风险系数，RM一上市公司股票的加权...

1、beta系数的估计方法：beta系数是资本资产定价模型中最重要的参数之一。用于度量某个资产相对于整个市场风险的变化。对于个别股票的beta系数估计，使用股票收益率的历史数据，需注意使用的数据周期的长短、股票价格的波动程度、...