股票组合系数怎么算

证券组合投资的收益与风险计算

几乎都是套公式的问题！只要选好股，计算就按公式一步一步做就可以了！

股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。计算价格只是理论，总与市场有偏差。我这里给你看看吧：1.短期持有，未来准备出售的股票估价P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，Dt—第t期股利；r—...

β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语...

【答案】：A选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益...

当然是加权平均啊，假设持有两个股票的收益率分别为a,b,资产占比分别为0.4,0.6那么组合收益率为0.4a+0.6b你用CAPM算的是期望收益率吧，那这里的a,b要分别用CAPM算出来LX说的是实际收益率另外你概念好像有点...

下列说法正确的有（）A.市场组合的β系数为1B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数C.股票的β系数用于衡量个别股票的系统风险D.股票的β系数用于衡量个别股票的非系统风险正确答案：ABC...

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

2.根据上述结果,计算各种证券的预期收益率,方差以及变异系数。3.计算各种股票之间的协方差和相关系数,考察各种股票之间的相关性。4.分别选择3种股票,6种股票和全部10种股票作为组合,计算各种不同组合情况下,组合投资的预期数益率E(RP)...

一种比较简便的算法是：用5年60个月的个股收益率和大盘收益率做一元线性回归，斜率就是贝塔系数。

甲=（10%-4%）/（12%-4%）=0.75β乙=（11%-4%）/（12%-4%）=0.875r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143