计算股票的贝塔值

股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊?

贝塔系数(Betacoefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(AbsoluteReturn)和按照β系数计算的预期...

例如，一支个股β系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它有可能涨1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能跌1.3%；但如果一支个股β系数为-1.3时，说明当大盘涨1%时，它有可能跌1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能涨1.3%。如果...

首先选择文件——excel选项；然后选择加载项——分析工具库——转到——确定；其次点击数据——分析工具——回归；再次输入自变量和因变量，根据自己需要选择其余项；最后得到一张表，贝塔系数即是红色方框里的数。

但是散户想的是什么，最好每年翻倍，甚至买进去1个月就翻倍，大家都是想来赚快钱的嘛，所以对于阿尔法(α)要求值非常高。贝塔值的大小，取决于该证券和市场价格走势的相关程度。这个有什么意义呢？想想你买股票的时候...

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，...

CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])其中β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示...

贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果...

用来衡量个别股票或者是股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数的绝对值越大，表示收益幅度相对于大盘的变化幅度越大，如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。

投资完成后，她希望组合期望报酬率达到13%，那么新加入到投资组合中的基金的贝塔应该是多少捏？方法是多种多样的，首先可以求期望报酬值thefund`sexpectedreturn=13%*（20000+5000）=3250新增投入的期望报酬theexpected...

市场组合的贝塔就是=1，和市场同步同幅度变动