贷款违约预测模型构建
违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义.并且在此基础...
【答案】：C与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率．因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少5年的数据。
KMV模型中的“违约距离”表达的是个什么意思?
KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法.该模型认为,贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的.但资产并没有真实地在市场交易,资产的市场价值不能直接观测到.为此,...
人工神经网络预测信贷的意义
本文研究了人工神经网络和线性回归模型来预测信用违约。两种系统都已经过kaggle.com提供的贷款数据培训。两种系统的结果对数据集均显示出相同的效果，因此非常有效，通过人工神经网络的准确率为97.67575％，准确率为97.69609％。...
风险管理课堂笔记第三章(2)
①信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上,因此是一种向后看(BackwardLooking)的模型。②信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高。③信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数,却无法提供客户违约概率...
住房抵押贷款证券化的风险和障碍分析
而住房抵押贷款证券化关键的环节就是对住房抵押贷款未来的现金流量进行预测,从而进行恰当的定价。提前偿付率不确定,则不能简单套用国外有关提前还款行为的计量模型。如果无法建立相应的数学模型来预测未来现金流量,抵押支持证券的定价只得采取...
风险管理辅导资料:法人客户评级模型
3.法人客户评级模型（1）Altman的Z计分模型和ZETA模型Altman（1968）认为，影响借款人违约概率的因素主要有五个：流动性（Liquidity）、盈利性（Profitability）、杠杆比率（Leverage）、偿债能力（Solvency）和活跃性（...
2018年银行专业资格初级公司信贷章节试题:第六章
答案：B【解析】巴塞尔资本协议下，内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心，同时也是许多技术问题的焦点。4.违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的...
我国商业银行信贷风险存在哪?是怎样管理的?
缺乏系统科学的定量分析，信用风险分析主要停留在传统的比例分析阶段，缺乏建立在统计分析和人工智能等现代科学方法基础上的信用风险量化测量工具，如缺乏对企业违约风险分析模型、企业破产失败预警模型等科学定量模型的开发和使用。
raroc是什么?这个模型如何使用持续时间的概念来衡量贷款的风险敞口_百...
RAROC风险管理技术的主要作用有风险管理和绩效评估两个方面。RAROC的计算公式如下：RAROC=RAR（风险调整收益）÷经济资本其中：RAR=净收入-经营成本-预期损失-税项预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（LGD）×违约...
2018年初级银行从业资格考试试题及答案:公司信贷(章节9)
答案:B【解析】巴塞尔资本协议下,内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心,同时也是许多技术问题的焦点。4.违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型,其中定量指标...